[二級市場風險] correlation的均值回歸：這道題的u和a是什么

小七七 發(fā)布于：2024-03-23 12:27:50 瀏覽62次   FRM FRM Part II
老師，這道題按照題干文字可知，長期均值回歸項是0.32；由回歸公式y(tǒng)=0.215-0.75x可知均值回歸速率a是0.75，算出答案是對的。但是根據(jù)這個回歸公式可知u??a=0.215，與前面的u??a=0.32??0.75=0.21矛盾，這是怎么回事呀？
添加圖片
0/1000

名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2024-04-01 18:39:47

加載中...