[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師，成分var他是指剔除一個(gè)資產(chǎn)，組合var減少的值還是變化的值？第一次聽錄播課老師說(shuō)是減少的，后面一次直播課老師說(shuō)是變化的，但如果是變化值的話，component負(fù)號(hào)為負(fù)那不就沒(méi)有對(duì)沖了，就是正常的剔除一個(gè)資產(chǎn)組合var下降風(fēng)險(xiǎn)降低？

必過(guò)FRM2 發(fā)布于：2024-02-24 10:45:17 瀏覽73次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2024-02-26 14:48:05

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