[二級信用風險] 老師 這道題上課是不是講錯了呀 站在gamma的角度 他的敞口不應該是phi的負敞口嗎 計算 CVA使用的EAD應該是45 BVA使用的EAD是60 我這樣算出來的答案是D 還有老師單獨計算CVA BVA時是不用×存活率的嗎

ddfrm 發(fā)布于：2023-11-08 15:11:18 瀏覽109次   FRM FRM Part II
添加圖片
0/1000

名師解答

金老師 發(fā)布于2023-11-08 16:12:32

加載中...