[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，現(xiàn)在是這樣的 我們要用capm模型來(lái)計(jì)算一個(gè)基金的alpha 然后我們組的問(wèn)題是 得到的這個(gè)rf是月度數(shù)據(jù) 然后他們現(xiàn)在說(shuō) 這個(gè)月度數(shù)據(jù)是年化的 要除以252來(lái)計(jì)算，我們現(xiàn)在查到的美聯(lián)儲(chǔ)基金利率（rf）去年11月的月度數(shù)據(jù)是3.78% 然后我們要算每日的alpha 真實(shí)收益率也是每日的收益率 那么現(xiàn)在預(yù)測(cè)出來(lái)的rp=rf+beta*(rm-rf)中的rf 是3.78%還是3.78%/252呢

澤稷教育雙證鐘老師 發(fā)布于：2023-11-06 10:12:48 瀏覽109次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2023-11-06 10:58:35

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