[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 波動(dòng)率對(duì)于期權(quán)價(jià)格影響

陳健萌 發(fā)布于：2023-11-01 21:06:55 瀏覽76次   FRM FRM Part I
老師，這道題的 option的持有至到期并且 Delta 對(duì)沖了，那波動(dòng)率和價(jià)格是不是對(duì)于該 option 沒(méi)有影響了？那 d 選項(xiàng)為什么還能使其增值呢？
添加圖片
0/1000

名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2023-11-03 16:28:47

加載中...