[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，想問(wèn)一下這個(gè)題目為什么不是4+0.24啊，為什么4是支出??？不應(yīng)該是應(yīng)該收入的嘛？

FRM必過(guò) 發(fā)布于：2023-10-31 20:14:52 瀏覽146次   FRM FRM Part II
City bank 買了一個(gè)put option，這個(gè)put option的價(jià)值是4，這應(yīng)該是City bank的EE對(duì)吧，這里的CVA也是站在City bank的角度計(jì)算的他的counterparty的，也就是他的counterparty應(yīng)該支付給他的，本來(lái)有4的敞口，現(xiàn)在又多了一個(gè)0.24，所以是4+0.24。我這個(gè)理解是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題嗎？
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金老師 發(fā)布于2023-11-01 09:19:54

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