[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] Delta 對(duì)沖的問(wèn)題

陳健萌 發(fā)布于：2023-10-30 10:30:47 瀏覽86次   FRM FRM Part I
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下這道題 short option 的 Delta 對(duì)沖，答案描述的靜態(tài)對(duì)沖時(shí)不應(yīng)該是 out of money 時(shí) Delta 絕對(duì)值最大所以此時(shí)對(duì)沖成本最高嘛，想問(wèn)一下是不是答案描述錯(cuò)誤了，勞煩老師解答一下了！
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名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2023-10-30 20:39:59

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