[二級信用風險] 72

蔡依昂 發(fā)布于:2023-10-27 14:34:56 瀏覽85次   FRM FRM Part II
這道題誤導性很強。第一是他直接將CS視為pd*lgd,但是根據(jù)FRM官方PE,這里的pd實際是hazard rate,需要轉(zhuǎn)換。第二,他的cva計算是錯的,他沒有算另一方存活的概率。
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金老師 發(fā)布于2023-10-27 15:06:04

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