[二級投資組合風(fēng)險] 我們講的期望收益率減無風(fēng)險利率的這部分超額收益，是不是就是neutralization后的alpha？他剪掉了無風(fēng)險資產(chǎn)的自帶的alpha部分， 但如果是這樣的話，那根據(jù)超額收益的差額定義，從定義里他不就是中性化了嗎

必過FRM2 發(fā)布于：2023-10-14 10:50:09 瀏覽132次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2023-10-14 17:28:18

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