[一級估值與風(fēng)險模型] VAR

user9nw377 發(fā)布于：2023-08-30 13:05:35 瀏覽147次   FRM FRM Part I
在計算VAR A時直接是Za×sigma A的收益率不是5%嗎 他不是u嗎 不應(yīng)該是u加上Za×sigma嗎？ 這一點關(guān)于u什么時候用什么時候為0有點不懂
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-08-30 18:22:48

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