一、銀行風(fēng)險管理的4大分類

對于銀行而言，作為一家機(jī)構(gòu)，它的風(fēng)險主要可以分為：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和其他風(fēng)險。

1．信用風(fēng)險

目前，商業(yè)銀行的主要風(fēng)險還是來自于信用風(fēng)險，其中貸款風(fēng)險是最主要的內(nèi)容。那什么是信用風(fēng)險呢？

信用風(fēng)險是指借款人不能或不愿按約定償還貸款本息，所導(dǎo)致的銀行信貸資金遭受損失的風(fēng)險。簡單來說就是一個人的信用道德約束力降低，所導(dǎo)致的還款意愿降低的風(fēng)險。

可以毫不夸張地說借款人的償債能力和償還意愿是決定貸款信用風(fēng)險的最主要，也是最直接的因素，而影響借款人的償債能力和償還意愿的因素有很多，其中包括道德、市場、經(jīng)營管理等，在這其中大部分人在貸款后都是因為道德缺失最終導(dǎo)致信用失衡，從而增加了銀行的信用風(fēng)險。

2．市場風(fēng)險

市場風(fēng)險是指由于利率、匯率的不利變動而使銀行貸款遭受損失的風(fēng)險。我們常常把市場風(fēng)險也列為系統(tǒng)風(fēng)險，簡單來說就是它不是通過某家機(jī)構(gòu)或者某個人的努力就可以降低或改變的風(fēng)險。

一般來說市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品價格風(fēng)險四種，而由于利率是資金成本，匯率的變動離不開利率，利率的波動直接導(dǎo)致貸款價值的變化，因此，利率風(fēng)險也是銀行貸款所面臨的主要風(fēng)險。

3．操作風(fēng)險

操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)、流程或外部事件所造成貸款損失的風(fēng)險。對于操作風(fēng)險應(yīng)該比較好理解，比如內(nèi)部員工欺詐，外部欺詐，員工的操作方法有誤，工作場所的安全性有問題等，這些都有可能引發(fā)風(fēng)險。

再比如，客戶、產(chǎn)品以及業(yè)務(wù)做法不當(dāng)，實物資產(chǎn)有所損壞，或者業(yè)務(wù)中斷，系統(tǒng)失靈，在執(zhí)行工作過程中流程管理不完善等，這些都是操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式。

可以說操作風(fēng)險是存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個環(huán)節(jié)的，我們不應(yīng)該把它割裂開來，而是應(yīng)該把操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等其他風(fēng)險相結(jié)合去看待，畢竟這些都是跟操作風(fēng)險相掛鉤的。

4．其他風(fēng)險

其他風(fēng)險包括的內(nèi)容比較多，主要是流動風(fēng)險、政策性風(fēng)險、國家風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等。

① 流動性風(fēng)險：是指銀行雖有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對到期債務(wù)的風(fēng)險。包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。

另外，銀行在中長期的信貸投放的時候，如果它投放的不合理，很容易造成擠兌性的風(fēng)險這種擠兌性的風(fēng)險也是流動性風(fēng)險。

② 政策性風(fēng)險：是指由于政策發(fā)生變化給貸款帶來損失的風(fēng)險。

③ 國家風(fēng)險：是指由于借款國宏觀經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的影響導(dǎo)致商業(yè)銀行的外國客戶不能償還貸款本息的風(fēng)險。主要分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。

需要注意的是：國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險；在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

④ 戰(zhàn)略風(fēng)險：是指銀行的貸款決策失誤或執(zhí)行不當(dāng)而造成的貸款損失的風(fēng)險。

⑤ 聲譽(yù)風(fēng)險：是指由于以外事件、銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生影響從而造成損失的風(fēng)險。

二、銀行風(fēng)險的特點

1．信用風(fēng)險

信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)，具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

那么，系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險如何區(qū)分呢？

兩者主要的區(qū)別就在于風(fēng)險是不是可控的。

非系統(tǒng)風(fēng)險是可控的，系統(tǒng)性風(fēng)險是不可控的。

比如，自然災(zāi)害就屬于系統(tǒng)性風(fēng)險，整個股市的低迷也屬于系統(tǒng)性風(fēng)險，因為這不是一家機(jī)構(gòu)或者兩三家機(jī)構(gòu)通過努力就可以改變的。

2．市場風(fēng)險

市場風(fēng)險主要存在于交易類業(yè)務(wù)，基本上只存在系統(tǒng)性風(fēng)險里。

3．操作風(fēng)險

 操作風(fēng)險具有普遍性、多樣性和非營利性，可能引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。

在上面的介紹中已經(jīng)說過，操作風(fēng)險是存在與銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面的，經(jīng)常與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等其他風(fēng)險交織并發(fā)，因此，我們往往難以將其與其他風(fēng)險嚴(yán)格區(qū)分開來。

4．其他風(fēng)險

其他風(fēng)險包含的方面比較多，我們主要說一下流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險，這是因為流動性風(fēng)險其實涵蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險，一旦你的操作不當(dāng)有可能造成你的資產(chǎn)配比不當(dāng)，比如中長期、短期的規(guī)劃，存款或者理財規(guī)劃等等，如果你的戰(zhàn)略失敗就有可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險。

所以對于銀行而言，這些風(fēng)險都不是單獨(dú)存在的，大部分都是具有相關(guān)性的，只有在信貸業(yè)務(wù)中將各類風(fēng)險因素都考慮到位了，才會做出最準(zhǔn)確的判斷，降低銀行的風(fēng)險。

以上，關(guān)于銀行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識大家都掌握了嗎？這是進(jìn)入信貸行業(yè)必備的知識點！只有全面掌握銀行風(fēng)險管理的內(nèi)容，才能在實際業(yè)務(wù)中規(guī)避風(fēng)險。

以下是今天內(nèi)容的小測試，快來看看你是否過關(guān)了吧！

1.銀行的市場風(fēng)險不包括（）。

A.流動風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.商品價格風(fēng)險

D.股票價格風(fēng)險

2.不屬于商業(yè)銀行主要風(fēng)險的是（）。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險

3.在同一國家范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)金融活動中不存在的風(fēng)險是（）。

A.法律風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

4.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險不是由（）所引發(fā)的風(fēng)險。

A.人員及系統(tǒng)

B.外部事件

C.無法滿足客戶流動性

D.不完善的內(nèi)部程序

5.銀行業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈屬于銀行風(fēng)險中的（）。

A.合規(guī)風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

6. 【多選】國家風(fēng)險包括（）。

A.政治風(fēng)險

B.社會風(fēng)險

C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險

E.市場風(fēng)險

7.不屬于商業(yè)銀行最主要的三大風(fēng)險的是（）。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

8.由于利率水平的變化而影響銀行經(jīng)營收益的風(fēng)險屬于（）。

A.流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

9.下列表述中不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的是（）。

A.信用違約

B.內(nèi)部欺詐

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D.流程管理不完善

10. 當(dāng)前，我國商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險是（）。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.國家風(fēng)險

最后： 關(guān)于工資待遇

據(jù)不完全了解，五年以上工作經(jīng)驗的風(fēng)控條線項目獨(dú)立評審人年薪一般為稅前30-60萬元不等，隨個人資歷、金融機(jī)構(gòu)類型不同波動較大。資深行研經(jīng)理或風(fēng)險管理部總經(jīng)理年薪一般稅前60-100萬元不等，對工作經(jīng)驗的要求一般是十年以上。年終獎可能是從放款池提取，也可能是從利潤池提取，東家不同，數(shù)額相去甚遠(yuǎn)，不好一概而論。對于freshman，月薪幾千的亦大有人在。

文章轉(zhuǎn)載：FRM考試公眾號

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